Prof. Dr. K. Gerald van den Boogaart
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Stochastische Prozesse WS08/09

V2/Ü1, V: Do 14:00-15:30 MIB-1107, Ü: Fr. 16-17:30 Ungerade Woche
Detailiertere Information zur Veranstaltung werden hier erscheinen.

Ankündigung

Die stochastischen Prozesse befassen sich mit der mathematischen Modellierung von zufällsbeeinflußten Vorgängen. z.B. befassen wir uns mit:

Poissonprozess: Ereignisse, Kundenkontakte
Brownsche Bewegung und andere Gaussprozesse: Bewegung von Moleküen und Tieren
Martingale: Kurse an den Finanzmärkten.
Semimartingale: Populationsdynamik in Ökosystemen
Markovketten: Computernetzwerke und andere Wartesysteme

Die stochastischen Prozesse bilden gewissermaßen den Einstieg in die angewandte stochastische Modellierung und die aktuelle theoretische Forschung in der Stochastik.

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Prof. Dr. K. Gerald van den Boogaart

Stochastische Prozesse WS08/09

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